- Du You
I tidigare inlägg visade jag min setup i Thinkorswim för handel under NYSE:s ordinarie öppettider. Som ett komplement till Thinkorswim använder jag även NinjaTrader och några av de volymanalys verktyg som erbjuds där. Jag vill dock poängtera att under NYSE handeln så har A/D-kvoten och $tick företräde vid min bedömning av dagstrenden.
Eftersom det inte alltid är möjligt att uppmärksamma samtliga signaler när de händer på grund av den stress och osäkerhet man utsätter sig för då pengar står på spel brukar jag vanligtvis i min läroprocess i efterhand titta igenom dagen som gått och notera eventuella divergenser och signaler som varit. Detta gäller såväl min setup i NinjaTrader som i Thinkorswim. På så vis skapar jag ett mentalt referensbibliotek inför kommande handelsdagar. Nedan följer min volymanalys i 5-minuters diagrammet av gårdagens handel.
De studier jag tillämpat är följande.
a) Price Volume Histogram: Indikatorn ritar ett vertikalt volymhistogram i prisdiagrammet. Flera inställningar kan väljas. Här har jag valt att "AllData" ska visas mot endast "VisibleDataOnly" samt att histogrammet ska visas som "VerticalGradiant" dvs att endast de priser som haft störst omsättning visas som en gul linje i diagrammet. I ovan diagram har valts 5 dagars 5-minuters diagram varför det pris som visas är det som haft störst omsättning under dessa fem dagar. Hade "VisibleDataOnly" valts i inställningarna så hade i stället endast volymen visats för de staplar som är synliga på skärmen.
b) GomCD4.0 skriven av signaturen gomifromparis: Indikatorn kan rita ett kumulativt diagram av bid/ask. Användaren kan vidare välja vilka poster som ska användas. I diagrammet ovan har valts kumulativ "Delta Calculation" av bid/ask för "OnlyLargerThan" 250 poster.
Gomis deltavolymindikator utgör mitt främsta beslutsunderlag premarket när A/D-kvoten och $tick inte är tillgängliga. Premarket är dock ett volymfilter om 250 poster väl tilltaget varför jag normalt väljer att följa +100 spekulanterna i det kumulativa diagrammet. Denna indikator kompletterar "times and sales", som inte sparar historisk data mer än några minuter, väldigt bra. Genom att exempelvis redan kl 22.30 låta NinjaTrader registrera bid/ask volymen kan jag lätt se vad de större spekulanterna hittat på under natten.
En varning dock. De större spekulanterna är sannolikt medvetna om att mindre spekulanter följer deras transaktioner samt att de genom större poster kan påverka kursen på ES tillfälligt. Det är således inte otänkbart att de först med större poster orsakar momentum upp eller ner och att de därefter säljer/köper tillbaka i mindre poster för att dölja sina avsikter och inte påverka priset i samband med att de täcker sina positioner. Mer avancerade handelsapplikationer har nämligen denna typ av funktion.
Eftersom NinaTrader ej sparar historisk data för bid/ask så har programmeraren skapat en "recorder". För att aktivera denna trycker man F5 i diagrammet så att meddelandet "Recording OK" visas. Inspelningen sparas i filen "ES 12-09.Short" i "Mina Dokument". Short avser metoden för att komprimera filen. Alternativt kan "Flat" användas. Jag brukar radera denna fil efter börsens stängning för att det kumulativa diagrammet ska börja från noll varje session.
c) GomCD4.0: Under det kumulativa diagrammet har jag valt att rita "NonCumulativeChart" utan volymfilter, dvs att att delta volymen visas för motsvarande stapel i prisdiagrammet.
d) Volym: Underst i diagrammet visas volymen i standard studien VOL.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar