Den 1 juni 2009

Måndagen den 1 juni 2009 var en typisk trenddag. Katalysatorn synes åter vara den kinesiska tillväxten. 15.30 noterade ES @930,25 mot fredagens notering kl 22.00 @921,75 dvs ett gap motsvarande 1/2 40-d ATR. VWAP lutade uppåt och den relativa volymen synes medel. Redan 15.40 framgick det att inte gapet skulle fyllas då en mindre dipp i ES möttes av en kraftig köpvolym (stopping volume). A-D Spreaden noterade samtidigt +2000 och ticken inte en close under nollan. Uppgången leddes av teknik- och råvarobranscherna men även finans lyckades hålla sig runt och över nollan. Den 10-åriga räntan TNX rallade samtidigt som investerarna lämnade bonds till förmån för aktiemarknaden. Under kvällen divergerade dock NYAD 816 något då A/D kvoten trendade neråt men den absoluta kvoten översteg med råge värdet 2.0.

Taktiken var att köpa ES och en perfekt entry hade varit redan i samband med testet av VWAP @930. I enlighet med den historiska statistiken stängde SPX inom 5 p från dagens högsta notering.


Trots att contrarian plays inte är att rekommendera vid trenddagar presenterade sig dock en play med hög sannolik vinstpotential under kvällen. Divergensen i NYAD och ticken signalerade svaghet i trenden och kl 19.54 noterade ticken +1057. Vid öppningen hade dock ett högre värde, +1126, noterats vid det då lägre priset.

Med hänsyn till de senaste tidens trenddagar har jag utvecklat några regler för att filtrera "noise" och förhoppningsvis göra entryn säkrare.

1. Signaler i ticken tas endast i 3-min diagram mot tidigare 1-min.
2. Den andra hooken ska notera ett lägre värde på ticken MEN ett högre värde på ES.
3. Vid en trenddagar bör den andra tickhooken dessutom motsvara en ny dagshögsta notering på ES.
4. En divergens bör även noteras i NYAD eller A-D Spreaden.
5. Target är 5 p.